Variable Selection for Linear Regression Model with General Variance
Keywords:
Variable selection, Bias-reduction, Adjusted R2Abstract
Lahiri and Suntornchost (2015) proposed adjustments to variable selection criteria for the Fay-Herriot
model by considering sampling errors. Their results were shown to improve traditional variable selection criteria.
In this study, we extend their method to construct variable selection criteria for linear regression models
with general variance assumption allowing for the possibility of correlated regression errors. Closed forms of
statistics for variable selection criteria are provided with numerical studies. Simulation results show that our
proposed variable selection criteria can reduce the approximation errors of the standard variable selection criterion.
References
approach. 2nd ed. New York: Springer; 2002.
[2] Casella G, Berger RL. Statistical inference. 2nd ed. Pacific Grove, CA: Duxbury; 2002.
[3] Chatterjee S, Lahiri P. A simple computational method for estimating mean squared prediction error
in general small-area model: Proceedings of the section on survey research methods; American Statistical
Association Alexandria VA; 2007:3486-3493.
[4] Hurvich CM, Tsai CL. Regression and time series model selection in small samples. Biometrika.
1989:297-307.
[5] Lahiri P, Suntornchost J. Variable selection for linear mixed models with applications in small area
estimation. Sankhya B. 2015; 77(2):312-20.
[6] Magnus JR, Neudecker H. Matrix differential calculus with applications in statistics and econometrics.
3nd Netherlands: John Wiley & Sons; 2007.
[7] Neath AA, Cavanaugh JE. The Bayesian information criterion: background, derivation, and applications.
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics. 2012; 4(2):199-203.
[8] Rencher AC, Schaalje GB. Linear models in statistics. 2nd ed. Canada: John Wiley & Sons; 2008.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
เนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน ความผิดพลาดของข้อความและผลที่อาจเกิดจากนำข้อความเหล่านั้นไปใช้ผู้เขียนบทความจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักอักษรณ์จากวารสาร ก่อนเท่านั้น
