การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ช่วงก่อนและระหว่างการเกิดวิกฤติโรคโควิด-19
คำสำคัญ:
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อัตราส่วนเทรเนอร์ วิธี Multidimensional Scalingบทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ด้วยวิธี Multidimensional Scaling (MDS) โดยใช้มาตรวัดอัตราส่วนเทรเนอร์ และเปรียบเทียบโครงสร้างการจัดกลุ่มในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 (ปี 2560-2562) และช่วงระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 (ปี 2563) ผลการศึกษาพบว่า วิธี MDS แสดงการจัดกลุ่มกองทุนรวม RMF ที่แตกต่างกันตามลักษณะนโยบายการลงทุนของกองทุน ในช่วงก่อนวิกฤติโควิด-19 สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้นการลงทุนในตลาดหุ้นภายในประเทศและพันธบัตรรัฐบาล กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 เป็นกองทุนมีการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศเพียงกองเดียว (feeder fund) สำหรับช่วงระหว่างการระบาดของโควิด 19 มีการจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศและพันธบัตรรัฐบาล กลุ่มที่ 2 เป็นกองทุนประเภท feeder fund และกลุ่มที่ 3 เป็น feeder fund ที่ลงทุนในหุ้นในหมวดบริการสุขภาพในตลาดหุ้นทั่วโลก
เอกสารอ้างอิง
[2] R. Yang, X. Li, and T. Zhang, “Analysis of linkage effects among industry sectors in China’s stock market before and after the financial crisis,” Physica A, 411, 12-20, 2014.
[3] สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ณัฐชา ชุ่มสุนทร และบุญอนันต์ ลีชยากิตติกร “การวิเคราะห์โครงสร้างอิงค่าสหสัมพันธ์ของหุ้นใน SET50” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 หน้า 1-16, 2559
[4] ชญานี พูลพิพัฒน์ พรพิมล กันพงษ์ “การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)” รายงานโครงงานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562
[5] J.T. Machado, F.B. Duarte, and M.G. Duarte, “Analysis of Stock Market Indices Through Multidimensional Scaling,” Commun Nonlinear Sci Numer Simulat16, 4610-4618, 2011.
[6] โกลัญญา ทะรารัมย์ และ ธันยามัย เรืองชัย “การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)” รายงานโครงงานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัญฑิต สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561
[7] เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด. Available: https://www.ktam.co.th/rmf-ltf.aspx?lang=th
[8] เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดAvailable: https://www.kasikornasset.com/th/mutualfund/objectives/Pages/index.aspx?g=33&v=
[9] เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง จำกัด. Available: https://www.bblam.co.th/products/provident-funds/provident-fund-knowledge
[10] เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี จำกัด. Available: https://www.uboam.co.th/th/fund-type/6/retirement
[11] เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด. Available: https://www.tiscoasset.com/th/mf/html/index.jsp
[12] เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย. Available: https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Auction/Yields/Pages/default.aspx
[13] เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Available: https://www.set.or.th/th/market/tri.html
