การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของค่าพยากรณ์ราคาทองคำ จากวิธีเฉลี่ยตัวแบบบนต้นไม้การถดถอยกับป่าสุ่ม
คำสำคัญ:
การพยากรณ์ราคาทองคำ, multi-model tree averaging, K-Fold tree averaging, ป่าสุ่ม, การเฉลี่ยตัวแบบบทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ราคาทองคำ โดยใช้วิธีการเฉลี่ยตัวแบบบนต้นไม้การถดถอย 2 วิธี ได้แก่ Multi-Model Tree Averaging และ K-Fold Tree Averaging ซึ่งมีการถ่วงน้ำหนักค่าพยากรณ์แบบน้ำหนักที่เท่ากันและน้ำหนักที่ขึ้นกับเกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะ รวมถึงเปรียบเทียบกับวิธีป่าสุ่ม เพื่อประเมินความแม่นยำและความเสถียรของค่าพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนเกี่ยวกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผลการวิจัยพบว่า วิธีป่าสุ่มให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของค่า R², RMSE และ MAPE ทั้งในชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบ โดยแสดงถึงความแม่นยำและความเสถียรสูงสุด ขณะที่ Multi-Model Tree Averaging และ K-Fold Tree Averaging มีประสิทธิภาพรองลงมา โดยการถ่วงน้ำหนักที่ขึ้นกับเกณฑ์สารสนเทศของอะกะอิเกะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแบบน้ำหนักที่เท่ากันในทุกกรณี งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิธีการพยากรณ์ที่หลากหลาย และเสนอแนะแนวทางการเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ราคาทองคำและสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง
เอกสารอ้างอิง
A. L. Samuel, "Title of the article," IBM Journal of Research and Development, vol. 3, no. 3, pp. 210–229, Jul. 1959. doi: 10.1147/rd.33.0210.
F. Galton, "Regression towards mediocrity in hereditary stature," The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 15, pp. 246–263, 1886. doi: 10.2307/2841583.
M. Marmion, M. Parviainen, M. Luoto, R. K. Heikkinen, and W. Thuiller, "Evaluation of consensus methods in predictive species distribution modelling," Diversity and Distributions, vol. 15, pp. 59–69, 2009. doi: 10.1111/j.1472-4642.2008.00491.x.
G. Rapacciuolo, D. B. Roy, S. Gillings, R. Fox, K. Walker, and A. Purvis, "Climatic associations of British species distributions show good transferability in time but low predictive accuracy for range change," PLoS One, vol. 7, no. 7, p. e40212, Jul. 2012. doi: 10.1371/journal.pone.0040212.
K. P. Burnham and D. R. Anderson, Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2002. doi: 10.1007/b97636.
T. K. Ho, "Random Decision Forests," in Proceedings of the 3rd International Conference on Document Analysis and Recognition, Montreal, QC, Canada, 14-16 Aug. 1995, pp. 278-282. doi: 10.1109/ICDAR.1995.598994.
L. Breiman, "Random Forests," in Ensemble Machine Learning: Methods and Applications, C. Zhang and Y. Ma, Eds. Springer, 2011, pp. 157-176. doi: 10.1007/978-1-4419-9326-7_5.
ปกรณ์ จารุตระกูลชัย, "การทำนายปริมาณสารส้มที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยวิธีป่าของต้นไม้ตัดสินใจและโปรแกรมเชิงพันธุกรรม," วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 2550.
A. Sirichartchai, "Forecasting patient length of stay in hospital using machine learning algorithms," University Tunku Abdul Rahman, 2021.
ชนินทร์ แก้ววิบูลย์พันธุ์, "การเฉลี่ยตัวแบบบนต้นไม้การถดถอยสำหรับการพยากรณ์," วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, 2565.
R. Kohavi, "A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection," Stanford University, 1995.
ศิวกร บรรลือทรัพย์, "ระบบการจำแนกผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยเทคนิคป่าสุ่ม," วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร, 2564.
สุภัสสรา สมเจตนา, & จารี ทองคำ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคเหมืองข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเพื่อจำแนกความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการใช้สมาร์ทโฟนของบุตร," วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 23, no. 1, pp. 21–30, 2564.
P. H. Putra, B. Azanuddin, B. Purba, and Y. A. Dalimunthe, "Random forest and decision tree algorithms for car price prediction," Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, vol. 3, no. 2, pp. 81–89, 2023.
ณภาส์อัญญ์ พิบูลพาณิชย์การ, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำแท่งในประเทศไทย," วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ปทุมธานี, 2558.
T. D. Kaufmann and R. A. Winters, "The price of gold: A simple model," Resources Policy, vol. 15, no. 4, pp. 309-313, Dec. 1989. doi: 10.1016/0301-4207(89)90004-4.
World Gold Council, "Gold demand trends: Full year 2022," World Gold Council. [Online]. Available: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends. [Accessed: May. 30, 2024]
S. A. Samveg, "Gold as a strategic prophecy against inflation and exchange rate," Institute of Management and Computer Studies, 2013.
N. P. Singh and N. Joshi, "Investigating gold investment as an inflationary hedge," Jagan Institute of Management Studies, 2018.
K. Q. Yaqub, "The impact of the United States macroeconomics on the price of gold," in 7th International Conference on Business, Management & Economics, Oxford, United Kingdom, Dec. 16–18, 2022.
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
รูปแบบการอ้างอิง
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
