ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ ประยุกต์ใช้กับจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ZERO-INFLATED REGRESSION MODEL APPLIED FOR VOLUNTARY MOTOR CLAIM INSURANCE
Keywords:
จำนวนการเรียกร้องค่าสินไหม, ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์, ข้อมูลที่มีค่าศูนย์อยู่มากAbstract
ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์นั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถประมาณการการเกิดความถี่ของความเสียหายได้ ซึ่งจะนำไปสู่การคำนวณต้นทุนความเสียหายได้อย่างแม่นยำขึ้น เพราะการคำนวณต้นทุนความเสียหายที่ถูกต้องและแม่นยำจะทำให้บริษัทสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้อย่างเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตั้งเงินสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดสรรเงินไปลงทุนต่อในแหล่งการลงทุนต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า โดยลักษณะข้อมูลของจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีค่าที่เป็นศูนย์อยู่มากอันเนื่องมาจากรถยนต์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์นั้นไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ หรือผู้เอาประกันต้องรับผิดค่าเสียหายในส่วนแรกเอง ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้มีการประยุกต์การแจกแจงที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากค่าศูนย์ โดยตัวแบบการถดถอยที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ตัวแบบการถดถอยปัวซงที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ และตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์
จากการศึกษาพบว่า ตัวแบบการถดถอยที่ถูกเลือกจากการศึกษาครั้งนี้คือตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ อายุของผู้เอาประกัน อายุของรถยนต์ ขนาดตัวถังรถยนต์ และรุ่นของรถยนต์
Downloads
References
[2] Noriszura Ismail.; and Hossein Zamani. (2013). Estimation of claim count data using negative binomial, generalized Poisson, zero-inflated negative binomial and zero-inflated generalized Poisson regression models. in Casualty Actuarial Society E-Forum. n.p.
[3] Andrew Leung. (2011). Report on motor classification for voluntary motor insurance. The Insurance Premium Bureau. 24: 6-16.
[4] Lambert, D. (1992). Zero-inflated Poisson Regression with an application to defects in manufacturing. Technometrics. 34: 1-14.
[5] Greene WH. (1994). Accounting for excess zeros and sample selection in Poisson and negative binomial regression models. in Working paper. Department of Economics, Stern School of business. New York: New York University.
[6] Akaike, H. (1973). Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. In 2nd International Symposium on Information Theory (eds. B. N. Petrov.; and F. Csaki). Akademiai Kiado, Budapest. 267-281.
[7] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. Ann. Statisti. 6: 461-464.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Srinakharinwirot University Journal of Sciences and Technology is licensed Under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0) License, Unless Otherwise Stated. Please Read Journal Policies Page for More Information on Open Access, Copyright and Permissions.
