ตัวแบบพยากรณ์ราคาหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
คำสำคัญ:
เอสซีจี, เอสซีซี, การพยากรณ์, เกณฑ์การเปรียบเทียบความแม่นบทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาราคาหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นจาก http://th.investing.com ซึ่งเป็นราคาล่าสุดเฉลี่ย
รายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 324 เดือน ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 312 เดือน สำหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทางสถิติ (1) วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของโฮลต์ (2) วิธีการทำให้เรียบด้วยเลข
ชี้กำลังของบราวน์ (3) วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดมป์ และ (4) วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ ส่วนข้อมูลชุดที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 12 เดือน ใช้เพื่อเปรียบเทียบความแม่นของตัวแบบพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด ผลการศึกษาพบว่า วิธีที่มีความแม่นมากที่สุดคือ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังของโฮลต์ รองลงมาคือ วิธีการทำให้เรียบด้วยเลขชี้กำลังที่มีแนวโน้มแบบแดมป์ อย่างไรก็ตาม ค่าพยากรณ์ของทั้ง 2 วิธี มีความน่าเชื่อถือ ให้ค่าพยากรณ์โดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
Downloads
เอกสารอ้างอิง
SCG. (2022). Know SCG. Retrieved from https://www.scg.com/th/01corporate_profile/
SCG. (2022). Shareholder Information. Retrieved from https://scc-th.listedcompany.com/factsheet.html
investing.com. (2022). Stock Price of The Siam Cement Public Company Limited (SCC). Retrieved from https://th.investing.com/equities/siam-cement-historical-data?fbclid=IwAR3PH2UeL_HULCLLtiGjG3b-
SAL9BRocXVhkdjOubu7ZMcYe03Ki166jLAY
Kongchun, P. (2022). What kind of events affects the stock price? Retrieved from https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/events-and-their-consequence-to-stock-value
Detthamrong, U., and Chansanam, W. (2018). Time Series Forecasting Stock Closing Prices of Listed Company Using ARIMA Model. Journal of Business, Economics and Communications, 13(2), 57-72.
Porcharoen, S., Jatuporn, C., and Wanaset, A. (2021). Forecasting Stock Prices in the Information and Communication Technology Sector to Predict the Rate of Return Using Dollar-Cost Averaging Strategy. Journal of Social Academic, 14(1), 98-112.
Chawlom, T., and Wongthanavasu, S. (2021). SET and PTTEP Indexes Forecasting using Bayesian Belief Networks. KKU Research Journal (Graduate Studies), 21(1), 162-179.
Ket-iam, S. (2005). Forecasting Technique (2nd ed.). Songkhla: Thaksin University.
Manmin, M. (2006). Time Series and Forecasting. Bangkok: Foreprinting.
Box, G. E. P., Jenkins, G. M., and Reinsel, G. C. (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Riansut, W. (2016). Experimental Designs. Songkhla: Thaksin University Book Center.
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
รูปแบบการอ้างอิง
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ลิขสิทธิ์ (c) 2023 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดอ่านหน้านโยบายของวารสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเปิด ลิขสิทธิ์ และการอนุญาต
