การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นของความแปรปรวนของการแจกแจงปกติและปกติปลอมปนด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างซ้ำ
คำสำคัญ:
การแจกแจงปกติ, การแจกแจงปกติปลอมปน, ความแปรปรวนของตัวอย่าง, แจ็คไนฟ์, บูตสแตรปมาตรฐานบทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณช่วงความเชื่อมั่นของความแปรปรวนในการแจกแจงปกติและปกติปลอมปน ด้วยวิธีความแปรปรวนของตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่างซ้ำซึ่งประกอบไปด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ และวิธีบูตสแตรปมาตรฐาน โดยสุ่มข้อมูลปกติ มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2 และความแปรปรวน ( ) เท่ากับ 2 และ 6 และจากประชากรที่มีการแจกแจงปกติปลอมปน ที่มีค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนเท่ากับการแจกแจงปกติ โดยกำหนดสัดส่วนการปลอมปน ( ) เท่ากับ 0.1 และสเกลแฟคเตอร์ ( ) เท่ากับ 2 และ 5 ขนาดตัวอย่าง ( ) ที่ใช้ในการศึกษา คือ 10, 20, 30 และ 50 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99% ในการจำลองข้อมูลใช้โปรแกรมอาร์ในการวิจัย โดยทำซ้ำ 1,000 รอบ ในแต่ละสถานการณ์
เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาหาวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดจากค่าความกว้างเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นต่ำที่สุด จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อข้อมูลเป็นการแจกแจงแบบปกติ วิธีความแปรปรวนของตัวอย่างให้ผลการประมาณช่วงความเชื่อมั่นที่ดีที่สุด ส่วนการแจกแจงแบบปกติปลอมปนวิธีแจ็คไนฟ์ และวิธีบูตสแตรปมาตรฐานจะให้ผลที่ดีกว่าวิธีความแปรปรวนตัวอย่าง และวิธีบูตสแตรปมาตรฐานมีค่าความกว้างเฉลี่ยความเชื่อมั่นแคบกว่าวิธีแจ็คไนฟ์
Downloads
เอกสารอ้างอิง
Prachoom Suwattee. (2010). Theory of Statistical Inference. 3th ed. Bangkok: WVO officer of Printing Mill.
John R. Taylor. (2013). An Introduction to Error Analysis the Study of Uncertainties in Physical Measurements. (Jirapong Kasivitamnuay, Translator). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.
Quenouille, M.H. (1956, December). Notes on Bias in Estimation. Biometrika, 43, 353-360.
Efron, B. (1979, January). Bootstrap Methods: Another Loot at the Jackknife. The Annals of statistics, 7, 1-26.
Sornsawan Boonpen, Boonorm Chomtee, and Apinya Hirunwong. (2015, October-December). A Comparison of Intervals Estimation Methods for Scale Parameter of the Two-Parameter Weibull Distribution. Thai Science and Technology Journal Thammasat University, 23(4), 579-587.
Bumrungsak Phuenaree, and Kornrawee Rungsawang. (2017). An Estimation of Exponential Distribution Median by Bootstrap Methods. In 9th Science Research Conference. MA 187-194. Chonburi: Burapha University.
Anuwat Khamma, Manachai Rodchuen, and Putipong Bookkamana. (2017, October-December). Confidence Interval Estimation for the Ratio of Two Population Variances with Non-normal Distributions. KKU Research Journal (Graduate Studies), 17(4), 12-23.
Bonett, D.G. (2006). Confidence Interval for a Ratio of Variance in Bivariate Nonnormal Distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation, 76(7), 637-644.
Sangnawakij, P., and Niwitpong, S. (2010). Interval Estimation for the Common Coefficient of Variation of Gamma Distributions. Thailand Statistician, 18(3), 340-353.
Efron, B., and Tibshirani, R.J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. New York: Chapman & Hall.
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
รูปแบบการอ้างอิง
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดอ่านหน้านโยบายของวารสารสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบเปิด ลิขสิทธิ์ และการอนุญาต
