การหาความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการหาค่าความสัมพันธ์ ของราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ์ (NYMEX) ระหว่าง ราคาหุ้นของกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี 5 บริษัทได้แก่  PTT: บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)   ESSO: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  BCP: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  และ SUSCO: บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)  โดยงานวิจัยนี้จะหาค่าความสัมพันธ์ว่าถ้าราคาน้ำมันดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาปรับเพิ่มขึ้น จะมีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะใช้ข้อมูลราคาน้ำมันดิบ จากเว็บไซต์การลงทุน และข้อมูลราคาหุ้นธุรกิจบริการสถานีน้ำมันจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ถึง วันที่ 5 มกราคม 2560  ในบทความนี้ใช้ขั้นตอนวิธีที่เรียกว่า เอฟพี-โกรธ (FP-Growth Algorithm) ในการค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ผลจากการทำวิจัยพบว่าสามารถสร้างกฎความสัมพันธ์ได้ทั้งหมด  31  กฎความสัมพันธ์  และกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากการวิจัยสูงที่สุดคือ  ถ้าราคาน้ำมันดิบเมื่อปิดการซื้อขายแล้วมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น แสดงว่า  เมื่อปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ราคาหุ้น PTG มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วย โดยที่มีค่าความเชื่อมั่น (Confidence) สูงสุดที่ 0.672 ค่าสนับสนุนที่ (Support) ที่ 0.35 และมีค่าสหสัมพันธ์ (Lift) ที่ 1.05